보조지표 정리 2 - VPT, CCI, ADX, PPO, ATR

5. VPT란 (=PVT) - 시장강도 지표

VPT(Volume Price Trend)는 가격의 상승강도를 반영하는 거래량 지표입니다.

 

VPT를 구하는 공식 은 다음과 같습니다.

OBV와 비슷하나 OBV는 주가 움직임의 크기는 고려하지 않고 주가 방향과 거래량을 가지고 이루어진 지표입니다. 

따라서 동일한 거래량이라도 가격의 변화 크기를 고려 해준것이 VPT입니다. 

 

-- VPT의 단점

단순히 종가만을 사용했기 때문에 장중 가격 변화를 반영하지 못함

 

6. CCI란 - 추세 지표

CCI(Commodity Channel Index)는 현재 가격이 이동평균주가와 얼마나 차이나는지 보여주는 지표입니다.

주가가 평균으로 회귀하는 습성을 이용해 주가의 방향성과 탄력성을 측정합니다.

 

이격도와 비슷한 개념으로 CCI를 구하는 방법은 다음과 같습니다.

당일평균 가격 : (고가 + 저가 + 종가) / 3

이동평균가격 : 당일평균가격의 n일 동안의 이동평균 

평균 오차 : (당일평균가격 - 이동평균가격)의 절댓값을 n일 동안 이동평균한 값

n은 주로 14 or 20을 사용

 

CCI는  과매수, 과매도 시점을 통해 추세를 확인하기 위해 사용됩니다

맨 아래 74.62의 값을 가지는게 CCI입니다.

주로 -100~100범위 내에서 움직이며 100위의 값을 과매수, -100 아래의 값을 과매도로 해석합니다.

 

7. ADX란 - 추세지표

ADX(Average Directional Movement Index)는 DMI를 기초로 하며 DI의 단점 보완을 위해 사용하는 추세 지표입니다.

단독으로 쓰이는 지표가 아니므로 ADX만으로는 의미가 없습니다.

 

ADX의 범위는 0 ~ 100 사이이며 20미만은 추세의 약세,  40이상은 추세의 강세를 의미합니다.

ADX의 값은 추세의 기울기에 비례하여, ADX의 기울기는 추세의 가속도에 비레합니다.

>> 추세가 일정할 경우 ADX는 평평해짐

 

자세한 설명은 아래 Resorce를 참고 바랍니다.

 

8. PPO란 - 추세지표

PPO(Percentage Price Oscillator)는 단기 이동평균과 장기 이동평균의 차이를 통해 추세를 확인하는 지표입니다.

PPO선, Signal선, 오실레이터로 구성되며 유사한 지표로는 MACD가 있습니다.

 

PPO선이 signal선을 상향 돌파시 강세로 판단합니다.

PPO선이 signal선을 하향 돌파시 약세로 판단합니다.

EMA : exponential moving average

단기 이동평균선이 장기 이동평균선보다 위에 있을때 PPO는 양수이며

아래에 있을때는 PPO가 음수입니다.

 

9. ATR이란 - 변동성 지표

ATR (Average True Range)은 TR이라는 변동성의 값을 평균화 하여 선으로 표현하는 지표입니다.

다른 지표들과는 조금 달리 매매신호를 알려주는것이 아닌 변동성을 측정하여 위험도를 알려줍니다.

따라서 독립적으로 사용되기보다는 다른 지표들의 보조지표로 사용된다.

 

1) 당일 고가 ~ 당일 저가

2) 당일 고가 ~ 당일 종가

3) 잔일 저가 ~ 전일 종가

위 값중 절댓값이 가장 큰 값이 TR이 되며 20동안 TR을 이동평균 한것이 ATR입니다.

 

ATR은 변동성과 비례합니다.

범위는 주가에 따라 달라지기 때문에 다른 종목과 비교하는데 사용하려면 정규화 해서 사용하는 것을 추천드립니다.

 

 

Resorce

https://stock79.tistory.com/entry/%EC%8B%A4%EC%A0%84-%ED%88%AC%EC%9E%90-%EC%A0%84%EB%9E%B5-100-%EB%B3%BC%EB%A6%B0%EC%A0%80-%EB%B0%B4%EB%93%9C%EC%99%80-%ED%95%A8%EA%BB%98-%ED%99%9C%EC%9A%A9%ED%95%98%EB%8A%94-%EA%B1%B0%EB%9E%98%EB%9F%89-%EC%A7%80%ED%91%9C-9

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ADX 추세지표와 투자전략

https://getitall.tistory.com/entry/ATR-%EB%B3%B4%EC%A1%B0%EC%A7%80%ED%91%9C%EB%A5%BC-%EC%9D%B4%EC%9A%A9%ED%95%9C-%ED%88%AC%EC%9E%90-%EB%B9%84%EC%A4%91-%EB%B0%8F-%EC%86%90%EC%A0%88%EB%A7%A4-%EA%B0%80%EA%B2%A9-%EC%A0%95%ED%95%98%EA%B8%B0

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